백테스팅 · 패턴북

강의에서 배운 원칙을 백테스트 기준으로 바꿔 2018년 이후 바이낸스 BTCUSDT에 돌린 결과입니다. 패턴은 깨지기도 하므로, 패턴대로 된 사례와 반대로 된 사례를 함께 보여줍니다. 갱신: 2026-11-06 11:40

장대양봉 뒤 눌림은 시작가까지 온다

개념장대양봉이 나오고 눌림에서 추가매수하면 평단이 올라간다. 눌림이 평단까지 와서 본절로 끝나는 일이 반복됐다.백테스트 기준몸통 4% 이상 양봉이 직전 20일 최고가 위에서 마감한 날. 그 뒤 30일 안에 양봉 시작가까지 내려오는지 본다.매매 행동장대양봉 뒤 추가매수는 몸통 절반~시작가 사이 눌림 저점의 타점으로만 건다. 위쪽 눌림은 거른다.

백테스트

60건 중 31건 (52%) 시작가까지 눌림

Binance BTCUSDT 1d, 2018-01-01~2026-11-05 · 리포트 20261106_114024_big_bull.md

실제 차트 (최근 사례: 패턴대로 된 것과 반대로 된 것)

패턴은 위아래를 다 깬다 (수렴 위 이탈 뒤 지지 이탈)

개념같은 지지를 여러 번 받고 고점은 낮아지는 수렴. 위로 먼저 튀어 돌파 매수를 가두고, 다시 내려와 지지까지 깬다.백테스트 기준12시간봉에서 같은 가격대(±1.5%) 저점 3번 이상 + 고점이 낮아지는 수렴. 종가가 마지막 낮아진 고점을 넘은 봉에서, 30일 안에 그 지지 아래로 종가가 내려가는지 본다.매매 행동지지를 여러 번 받고 위로 올라가도 따라 사지 않는다. 상승 시나리오와 '되돌아와 지지를 깨는' 시나리오를 같이 낸다.

백테스트

42건 중 24건 (57%) 되돌아와 지지 이탈

Binance BTCUSDT 12h, 2018-01-01~2026-11-05 · 리포트 20261106_114026_touches_breakout.md

실제 차트 (최근 사례: 패턴대로 된 것과 반대로 된 것)

저항을 3번 못 넘으면

개념중요한 저항을 여러 번 못 넘으면 결국 넘기도 하지만, 끝내 못 넘으면 크게 밀린다.백테스트 기준12시간봉에서 같은 가격대(±1.2%) 고점이 3번째로 확정된 봉. 60일 안에 저항 +1% 돌파와 박스 하단 -1% 이탈 중 먼저 온 쪽을 본다.매매 행동저항 앞에서는 사지 않는다. 돌파와 박스 하단 이탈 두 시나리오를 결정 가격과 함께 낸다.

백테스트

63건 중 20건 (32%) 박스 하단 이탈

Binance BTCUSDT 12h, 2018-01-01~2026-11-05 · 리포트 20261106_114028_resistance_fail.md

비교

조건	건수	박스 하단 이탈	비율
3번 실패	63	20	32%
2번 실패	150	61	41%
4번 실패	28	6	21%

실제 차트 (최근 사례: 패턴대로 된 것과 반대로 된 것)

낫 패턴 (기준봉 시작가 복귀)

개념장대양봉 → 눌림 → 다시 양봉이 나오면 그 시작가가 기준봉이다. 고점이 둥글게 꺾여 기준봉까지 되돌아오면 본절, 상승이 하락으로 바뀌는 최악의 시나리오.백테스트 기준장대양봉(몸통 4%+, 20일 고점 돌파) 뒤 8% 이상 올랐다가 시작가까지 되돌아온 날. 60일 안에 -10%와 +10% 중 먼저 온 쪽을 본다.매매 행동기준봉 시작가 부근에 오면 '낫 패턴' 경고를 먼저 낸다. 그 아래 종가 이탈이면 상승 추세 저점 이탈 경고.

백테스트

38건 중 21건 (55%) -10% 먼저 (하락 전환) · 아무 때나 같은 측정을 하면 41%

Binance BTCUSDT 1d, 2018-01-01~2026-11-05 · 리포트 20261106_114030_sickle.md

실제 차트 (최근 사례: 패턴대로 된 것과 반대로 된 것)

빅숏 이후가 더 중요하다

개념이유 없는 빅숏은 기회가 아니라 경고다. 고점 근처면 하락장 신호, 바닥 근처면 더 빠질 수 있다.백테스트 기준하루 안에 시가 대비 -12% 이상 빠진 날. 180일 안에 그날 저점이 다시 깨지는지 본다.매매 행동빅숏 날 저점을 바닥으로 보지 않는다. 비중 작게, 손절 짧게, 추가매수 없이 방어적으로.

백테스트

53건 중 46건 (87%) 저점 다시 깨짐

Binance BTCUSDT 1d, 2018-01-01~2026-11-05 · 리포트 20261106_114032_big_short.md

실제 차트 (최근 사례: 패턴대로 된 것과 반대로 된 것)

전저점 종가 이탈

개념저점은 깨진다. 종가로 깨면 더 아래까지 갈 수 있다. 꼬리로만 깨고 올라오면 매도 힘이 다했을 수도 있다.백테스트 기준일봉 5% 지그재그로 확정된 저점을 처음 종가로 깬 날. 60일 안에 -10%와 +5% 중 먼저 온 쪽을 본다.매매 행동전저점 종가 이탈이면 그 구간 매수는 손절로 끝내고 다음 지지까지 기다린다.

백테스트

384건 중 139건 (36%) -10% 먼저 · 아무 때나 같은 측정을 하면 29%

Binance BTCUSDT 1d, 2018-01-01~2026-11-05 · 리포트 20261106_114035_prev_low_break.md

실제 차트 (최근 사례: 패턴대로 된 것과 반대로 된 것)

하락 구조의 마지막 낮아진 고점 돌파

개념고점이 낮아지던 하락 구조에서 마지막 낮아진 고점을 넘으면 그 위 고점까지 길이 열린다.백테스트 기준일봉 5% 지그재그 고점 두 개가 낮아진 상태에서 종가가 마지막 고점을 처음 넘은 날. 90일 안에 그 앞 고점까지 가는지 본다.매매 행동돌파 확인 뒤에도 따라 사지 않고, 돌파한 고점이 지지로 바뀌는 자리의 타점을 본다.

백테스트

195건 중 162건 (83%) 앞 고점 도달

Binance BTCUSDT 1d, 2018-01-01~2026-11-05 · 리포트 20261106_114036_lower_high_break.md

실제 차트 (최근 사례: 패턴대로 된 것과 반대로 된 것)

엔벨로프 빨간선은 기다림의 이정표

개념엔벨로프 하단 터치는 좋은 가격이 아니라 추세가 바뀌는 시점일 수 있다. 시간봉으로 계속 빠지는 동안은 대기.백테스트 기준4시간봉 SMA96 -21.73% 밴드에 처음 닿은 봉. 30일 안에 +8%와 -3% 중 먼저 온 쪽을 본다 (닿자마자 샀을 때).매매 행동빨간선 터치 즉시 매수하지 않는다. 일봉 마감을 보거나, 빨간선 근처 전저점 타점에 지정가로 건다.

백테스트

20건 중 16건 (80%) -3% 손절 먼저 · 아무 때나 같은 측정을 하면 70%

Binance BTCUSDT 4h, 2018-01-01~2026-11-06 · 리포트 20261106_114038_envelope_touch.md

실제 차트 (최근 사례: 패턴대로 된 것과 반대로 된 것)

100·120·1년선 겹침 구간

개념신뢰도 높은 이평선이 한 가격대에 모이면 한 번에 다 깨고 크게 밀리기 어렵다. 의미 있는 반등이 한 번은 나온다.백테스트 기준일봉 100·120·365일선이 5% 안에 모여 있을 때 저가가 처음 그 구간에 닿은 날. 60일 안에 +8%와 -8% 중 먼저 온 쪽을 본다.매매 행동겹침 구간은 지지 타점의 근거 겹침으로 쓴다. 이평선은 후행이라 '그 부근'으로만 말한다.

백테스트

2건 중 0건 (0%) +8% 반등 먼저 · 아무 때나 같은 측정을 하면 56% 근거 부족 (20건 미만)

Binance BTCUSDT 1d, 2018-01-01~2026-11-05 · 리포트 20261106_114042_ma_confluence.md

실제 차트 (최근 사례: 패턴대로 된 것과 반대로 된 것)

전저점 3분할 타점 (1차 2시간 · 2차 1시간 · 3차 15분봉)

개념하락하다 보면 2시간봉 최고점(1차)까지는 오는 경우가 많다. 확정된 전저점 부근 각 봉의 최저점 봉 고가에 1/3씩 미리 걸고, 놓쳐도 올리지 않는다.백테스트 기준일봉 5% 지그재그로 확정된 저점 → 2시간·1시간·15분봉 최저점 봉의 고가. 손절은 세 타점 평균 -3%. 60일 안에 체결 평균 +3%와 손절 중 먼저 온 쪽.매매 행동레버리지와 투입 비중이 시드를 지키는지 결정한다. 아래 낙폭 표를 먼저 본다.

백테스트

셋업 403건 · 체결률 1차 87% · 2차 59% · 3차 28%
체결된 셋업 중 +3% 먼저 60% · 손절 40% · 최대 연속 손절 5번

Binance BTCUSDT 1d 지그재그 5% + 2h/1h/15m, 2018-01-01~

레버리지 × 투입 비중별 시드 최대 낙폭

조건	최대 낙폭	최종 시드
x1_투입10%	3%	1.02배
x1_투입30%	9%	1.05배
x1_투입100%	28%	1.13배
x3_투입10%	9%	1.05배
x3_투입30%	26%	1.12배
x3_투입100%	68%	0.88배
x5_투입10%	15%	1.08배
x5_투입30%	40%	1.13배
x5_투입100%	88%	0.34배
x10_투입10%	28%	1.13배
x10_투입30%	68%	0.88배
x10_투입100%	100%	0.00배

실제 차트

반등 경로 · 바닥 뒤 눌림과 왼쪽 고점

개념바닥 뒤 반등하면 왼쪽 하락 구간에서 내리고 올린 고점들이 차례로 저항이 된다(컵 모양). 눌림이 어디까지 오는지, 왼쪽 고점을 넘는지가 핵심.백테스트 기준12시간봉 5% 지그재그 바닥 → 첫 반등 고점 → 첫 눌림 저점. 왼쪽 고점(바닥 전 90일 최고점부터 바닥까지의 고점)을 아래부터 1·2·3번째 저항으로, 근처(1%)에 왔을 때 20일 안에 종가 +1% 돌파와 -5% 밀림 중 먼저 온 쪽.매매 행동바닥에서 산 물량도 손절을 지킨다. 왼쪽 고점 하나하나를 넘는지 확인하고, 못 넘으면 눌림 구간 타점을 다시 본다.

백테스트

바닥 515건 · 첫 반등 뒤 눌림 중간값 = 반등 폭의 96% (25~75%: 64~145%) · 바닥 재이탈 48%
왼쪽 고점 종가 돌파: 1번째 49% (492건) · 2번째 43% (390건) · 3번째 37% (329건)

Binance BTCUSDT 12h, 지그재그 5%, 2018-01-01~

실제 차트

추세선 이탈 → 되돌림 → 페이크

개념추세선은 깨진다. 깨진 뒤 다시 선까지 되돌아오기도 하고, 깨는 척하다 다시 올라오는 페이크도 있다. 깨졌다고 단정하지도, 버틴다고 단정하지도 않는다.백테스트 기준일봉 앵커(급등 직전 저점) → 그 뒤 6% 저점을 잇는 부채꼴 선. 선 아래 첫 종가 = 이탈. 30일 안에 고가가 깨진 선까지 오면 되돌림, 종가가 선 위로 회복하면 페이크, 이탈 종가 -10%면 추가 하락.매매 행동이탈 뒤 되돌림에서 따라 사지 않는다. 선 위 종가 회복(페이크)이 확인되거나, 아래 지지 타점까지 기다린다.

백테스트

이탈 244건 · 30일 안에 깨진 선까지 되돌림 168건 (69%)
먼저 온 쪽: 페이크(선 위 회복) 127건 · 추가 하락(-10%) 85건 · 결론 없음 32건

Binance BTCUSDT 1d, 앵커 지그재그 12% · 선 저점 6%, 2018-01-01~. 10/1 강의 시황 선(8/16→9/16)의 10/7 이탈도 이 사례에 들어 있다.

실제 차트

추세선은 3·4번째에 깨진다 (강의 5강)

개념두 파동의 저점을 이은 예쁜 추세선에 사람들이 세 번째 터치 롱을 건다. 유동성이 몰린 자리라 빠르고 강하게 깨진다. 빠르고 강하게 깨지지 않고 선 아래 붙어 있으면 다시 선 위로 올라온 뒤 진짜 방향이 나온다. 저항선도 같은 방식.백테스트 기준연속한 확정 저점 두 개(올라가는 저점, 2시간봉 2% · 일봉 6% 지그재그)를 잇는 선. 두 번째 저점이 확정된 뒤 선에 다시 닿을 때마다 3·4·5번째 터치. 종가가 선 아래 = 깨짐. 깨진 뒤 3봉 안에 선 -2% = 빠르고 강하게, 6봉 동안 선 -2% 안 = 붙어 있음 → 12봉 안 선 위 회복 여부.매매 행동추세선 세 번째 터치에서 롱을 받지 않는다. 추세선은 매수 근거가 아니라 다른 근거(2시간봉 타점·엔벨로프)를 거르는 필터.

백테스트 (바이낸스 2018~, 선을 안 뒤 60일)

선	선 수	3번째 깨짐	4번째	5번째 이후	3번째 터치에서 깨질 확률	빠르고 강하게	붙어 있음
지지 · 2h	1585	69%	19%	11%	70%	904	470 → 회복 343
지지 · 1d	185	73%	11%	8%	78%	162	5 → 회복 5
저항 · 2h	1556	74%	17%	8%	75%	862	478 → 회복 341
저항 · 1d	167	81%	12%	2%	84%	155	1 → 회복 1

깨짐을 "종가가 선 밖으로 조금이라도"로 넓게 잡아 깨짐 비율이 높게 나올 수 있다.

실제 차트